策略与PDT不匹配

策略与PDT不匹配 | AI生成和翻译

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我已检查了 GitHub Actions 日志和机器人代码。以下是诊断结果。

该 Action 本身没有问题

每次运行都是 绿色/成功。机器人登录 Tiger，检查市场，并正确管理仓位。没有崩溃，也没有错误。所以“它不起作用”并非 CI 失败——而是 交易行为 的问题。

你的“可用资产”实际发生了什么

追踪 6 月 26 日的会话运行情况：

时间 (UTC)	净值	可用资金	持仓
13:47 首次入场	2078.64	2012.87	仅 NVDA
14:43 之后	~2083	~1644	INTC + NVDA
6 月 28 日总结	2076.54	—	INTC 4 股@128.09（-1.89），NVDA 1 股@198.60（-5.89）

因此，可用资金一次性下跌了约 370 美元——这是机器人于 13:47 以 127.345 美元的价格买入 4 股 INTC（名义价值约 509 美元） 所致。这种下跌是 预期的：将现金投入仓位会减少自由现金。这并不是漏洞或错误。净值（清算价值）基本持平（约 2078），只是两个持仓在科技股疲软行情下处于小幅未实现亏损状态，导致资金略微缩水（LLM 简报本身也提到“科技板块下跌约 5%”）。

真正的缺陷：策略被 PDT 规则结构性束缚

这是值得修复的问题。查看运行记录 28253525557：

INTC (均值回归, 十五分钟): 信号=退出, 持仓=True
  PDT 防护: INTC 今天已被买入，延迟退出以避免日内交易（止损单仍有效）

你的账户约 2000 美元，远低于 25000 美元的 PDT 门槛，因此每滚动 5 天你有约 3 次日内交易机会（剩余日内交易次数：2）。
但 AAPL/INTC 运行的是 15 分钟 K 线的均值回归策略——这是一种日内策略，旨在抄底并在同一交易时段卖出。
PDT 防护机制（engine.py:84-88，按设计正常工作）阻止了这种当日退出。因此机器人开了一个日内仓位，却 被禁止在日内平仓。当 INTC 的上涨动能消退并发出退出信号时，机器人无法行动——只能持仓，唯一的出路就是止损或隔夜持有。

这就是不匹配之处：快速的日内策略运行在一个法律上无法进行日内交易的账户上。 机器人在机械上“工作”，但由于无法完成完整的买卖循环，交易优势消失了。随着延迟止损的亏损头寸一路下行直至触发止损，净值缓慢流失。

应该怎么做

按影响程度排序，最简洁的修复方案如下：

将时间框架匹配到波段持仓周期。 将 AAPL/INTC 的均值回归策略从 FIFTEEN_MINUTES 改为日线 K 线（config.py:27-30）。这样开仓和平仓自然跨越多个交易日，因此不是日内交易，PDT 防护机制永远不会触发。这使策略与账户允许的操作保持一致。
或者将账户资金补充至 25000 美元以上，以完全消除 PDT 限制（然后 15 分钟策略就能在需要时真正退出）。
或者切换到现金账户（没有 PDT 规则，但只能交易已结算现金——T+1 结算反而限制了交易频率）。

我推荐 方案 1——这仅需修改配置，无需成本，还能使现有逻辑协调一致。需要我进行修改吗（将两个均值回归品种移至日线 K 线）？

我未改动任何代码——这仅属于审查。请告知你希望的方向。

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