虎机器人干运行总结 | AI生成和翻译
所有操作均基于您的真实Tiger账户构建并进行验证。以下是摘要：
我构建的内容
一个bot/包，在您现有的Tiger设置基础上实现了文章所描述的架构：
| 市场 | ETF代理 | 策略 | 时间周期 |
|---|---|---|---|
| 标普500 | SPY | 均值回归（z-score < −2 买入，回到均值卖出） | 15分钟 |
| 纳斯达克 | QQQ | 均值回归 | 15分钟 |
| 比特币 | IBIT | 动量突破（20根K线唐奇安通道高点入场，10根K线低点离场） | 1小时 |
| 黄金 | GLD | 趋势跟踪（SMA 20/50） | 4小时 |
| 原油 | USO | 趋势跟踪 | 4小时 |
- 风险层（
bot/risk.py）：基于ATR的头寸计算，每笔交易精确承担1%权益的止损风险；每笔入场都会在券商处下达GTC止损单（入场价下方2倍ATR），因此即使机器人未运行，止损单依然有效。相关性过滤器将风险偏好组（SPY/QQQ/IBIT）的多头持仓上限设为2个。 - 无状态引擎（
bot/engine.py）：以券商持仓为唯一事实依据——无需本地状态文件，可安全在CI中运行。当美国市场关闭时自动跳过运行。 - 报告（
bot/report.py）：morning报告（价格、ATR、策略观点）和evening报告（权益、成交、未实现盈亏）。 .github/workflows/bot.yml：美国交易时段每15分钟运行一次交易循环，北京时间上午7点发送晨间简报，晚上9点发送晚间总结——复用了您现有的TIGER_*密钥。
我已对其进行全面实时验证：13项基于合成数据的信号/头寸/过滤器检查均通过，且morning、evening以及完整的信号路径均成功针对您的真实账户运行（只读模式——未下达任何订单）。
您需要了解的三件事
- 当前处于干运行模式。 它仅记录本应交易的指令，不实际下单。若要转为实盘，请将仓库变量
BOT_DRY_RUN设为0（或本地运行BOT_DRY_RUN=0 python run_bot.py run）。建议先观察干运行输出至少一两周。 - 您的权益为2,164美元，SPY/QQQ无法交易。 一股SPY约738美元——占您账户的34%，超过了25%的名义上限——因此这两个均值回归工具将始终跳过开仓。解决方案：向账户入金，或在
bot/config.py中提高MAX_POSITION_FRACTION，或更换为廉价份额类别等效产品SPLG（约87美元）和QQQM（约245美元）——只需修改一行配置，如果您需要我可以完成。 - 文章是营销内容。 没有任何机器人在2,000美元资金上能“轻松在几天内赚到一个月工资”——按每笔交易1%风险计算，这里好的一周也只能赚几十美元。架构是真实且合理的，但收益声明不实。此外，这些参数尚未经过回测——在实盘之前，回测是下一步最有价值的工作。
更改尚未提交；如果您希望我提交修改、替换为SPLG/QQQM或接下来构建一个回测框架，请告知。